宝马娱乐bm555线上娱乐:[股市360]广发安享混合:更新招募说明书(2017年9月)

/04f  更新时间:2017-9-30 09:16  股市360  【字体:
  ----本文导读:----
广发安享灵活配置混合型证券投资基金
         更新的招募说明书




        基金管理人:广发基金管理有限公司

        基金托管人:广发银行股份有限公司

             时间:二〇一七年九月
【重要提示】
    本基金于2015年8月10日经中国证监会证监许可[2015]1928号文准予募集注册。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金可投资中小企业私募债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定
对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发
生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损
失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体
的债券投资风险。
    投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年8月22日,有关财务数据和净值表现截止
日为2017年6月30日(财务数据未经审计)。
                                目      录

第一部分     绪言............................................................ 1

第二部分     释义............................................................ 2

第三部分     基金管理人 ..................................................... 8

第四部分     基金托管人 .................................................... 15

第五部分     相关服务机构 .................................................. 18

第六部分     基金的募集 .................................................... 20

第七部分     基金合同的生效 ................................................ 21

第八部分     基金份额的申购、赎回与转换 .................................... 22

第九部分     基金的投资 .................................................... 33

第十部分 基金的业绩 ..................................................... 45

第十一部分     基金的财产 .................................................. 48

第十二部分     基金资产的估值 .............................................. 49

第十三部分     基金的收益与分配 ............................................ 54

第十四部分     基金费用与税收 .............................................. 56

第十五部分     基金的会计与审计 ............................................ 59

第十六部分     基金的信息披露 .............................................. 60

第十七部分     风险揭示 .................................................... 66

第十八部分     基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 70

第十九部分     基金合同的内容摘要 .......................................... 72

第二十部分     基金托管协议的内容摘要 ...................................... 87

第二十一部分     对基金份额持有人的服务 ................................... 104

第二十二部分     其他应披露事项 ........................................... 106
第二十三部分   招募说明书存放及查阅方式 ................................. 107

第二十四部分   备查文件 ................................................. 108
                                第一部分    绪言


    《广发安享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)以及《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    广发安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根
据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,
并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                        1
                                 第二部分   释义


    在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
1、招募说明书                  指《广发安享灵活配置混合型证券投资基金招
                               募说明书》及其定期的更新
2、基金或本基金                指广发安享灵活配置混合型证券投资基金
3、基金管理人                  指广发基金管理有限公司
4、基金托管人                  指广发银行股份有限公司
5、基金合同或本基金合同        指《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基
                               金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补
                               充
6、托管协议                    指基金管理人与基金托管人就本基金签订之
                               《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托
                               管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
                               充
7、基金份额发售公告            指《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基
                               金份额发售公告》
8、法律法规                    指中国现行有效并公布实施的法律、行政法
                               规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其
                               他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
                               通知等
9、《基金法》                  指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代
                               表大会常务委员会第三十次会议通过,自 2013
                               年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投
                               资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》               指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6
                               月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》
                               及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》           指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7
                                        2
                         月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办
                         法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》         指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8
                         月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管
                         理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会           指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构   指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委
                         员会
15、基金合同当事人       指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并
                         承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金
                         托管人和基金份额持有人
16、个人投资者           指依据有关法律法规规定可投资于证券投资
                         基金的自然人
17、机构投资者           指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民
                         共和国境内合法登记并存续或经有关政府部
                         门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
                         会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者   指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
                         理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中
                         国境内依法募集的证券投资基金的中国境外
                         的机构投资者
19、投资人               指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投
                         资者以及法律法规或中国证监会允许购买证
                         券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人       指依基金合同和招募说明书合法取得基金份
                         额的投资人
21、基金销售业务         指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售
                         基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、
                         非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

                                 3
22、销售机构         指广发基金管理有限公司以及符合《销售办
                     法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金
                     销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
                     售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机
                     构
23、登记业务         指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,
                     具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、
                     基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
                     结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持
                     有人名册和办理非交易过户等
24、登记机构         指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广
                     发基金管理有限公司或接受广发基金管理有
                     限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户         指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、
                     基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
                     情况的账户
26、基金交易账户     指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过
                     该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余
                     情况的账户
27、基金合同生效日   指基金募集达到法律法规规定及基金合同规
                     定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金
                     备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
                     日期
28、基金合同终止日   指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,
                     基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备
                     案确认并予以公告的日期
29、基金募集期       指自基金份额发售之日起至发售结束之日止
                     的期间,最长不得超过 3 个月
30、存续期           指基金合同生效至终止之间的不定期期限

                             4
31、工作日             指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
                       易日
32、T 日               指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回
                       或其他业务申请的开放日
33、T+n 日             指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日             指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业
                       务的工作日
35、开放时间           指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时
                       间段
36、《业务规则》       指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规
                       则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券
                       投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
                       和投资人共同遵守
37、认购               指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额
                       的行为
38、申购               指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招
                       募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回               指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合
                       同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的
                       行为
40、基金转换           指基金份额持有人按照本基金合同和基金管
                       理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有
                       基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
                       为基金管理人管理的其他基金基金份额的行
                       为
41、转托管             指基金份额持有人在本基金的不同销售机构
                       之间实施的变更所持基金份额销售机构的操
                       作
42、定期定额投资计划   指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每

                                5
                   期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构
                   于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
                   自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方
                   式
43、巨额赎回       指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回
                   申请份额总数加上基金转换中转出申请份额
                   总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
                   转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日
                   基金总份额的 10%
44、元             指人民币元
45、基金收益       指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖
                   证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法
                   收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
                   节约
46、基金资产总值   指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、
                   基金应收申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值   指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值   指计算日基金资产净值除以计算日基金份额
                   总数
49、基金资产估值   指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基
                   金资产净值和基金份额净值的过程
50、基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类
                   别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申
                   购费用而不计提销售服务费的,称为 A 类基金
                   份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取
                   认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提
                   销售服务费的,称为 C 类基金份额
51、指定媒介       指中国证监会指定的用以进行信息披露的报
                   刊、互联网网站及其他媒介

                           6
52、不可抗力   指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能
               克服的客观事件。




                       7
                                第三部分   基金管理人


    一、概况
    1、名称:广发基金管理有限公司
    2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
    3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
    4、法定代表人:孙树明
    5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
    6、电话:020-83936666
       全国统一客服热线:95105828
    7、联系人:段西军
    8、注册资本:1.2688 亿元人民币
    9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限
公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司,分别持有本基金管理人 51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和 7.881%
的股权。


    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    孙树明先生:董事长,博士,高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、
党委书记,中国证券业协会第六届理事会兼职副会长,中国注册会计师协会道德准则委员会委
员,中国资产评估协会常务理事,上海证券交易所第三届理事会理事,上海证券交易所第一届
上市咨询委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运
行规范组成员,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长,
中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会
工作部副部长,中国银河证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
    林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管
理有限公司董事长,瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员


                                           8
会委员、资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广
发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
    孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监,兼任广发控股
(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。
    戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司总裁,兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
    翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳香江控股股份有限公司董事长,南方香江集团董事长、
总经理,香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,
全国妇联常委,中国女企业家协会副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省
女企业家协会会长,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东
南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。
    许冬瑾女士:董事,硕士,副主任药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理,兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家,全国中药标准化技术委员会委员,全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员,国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员,广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。
    罗海平先生:独立董事,博士,现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记,兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理,太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书,阳光财产
保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。




                                        9
       董茂云先生:独立董事,博士,高级经济师,现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任,
兼任绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、法律系
副主任、法学院副院长。
       姚海鑫先生:独立董事,博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师,兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药(集团)股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
       2、监事会成员
       符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
       匡丽军女士:监事,硕士,高级涉外秘书,现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会
主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州屈臣氏公司行政主管,广州
市科达实业发展公司办公室主任、总经理,广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘
书。
       吴晓辉先生:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金
分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
       张成柱先生:监事,学士,现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太
科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司工程师,广发基金管理有限公司信息技术部
工程师。
       刘敏女士:监事,硕士,现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理,营销服务部总经理助理,产品营销管理部总经理助
理。
       3、总经理及其他高级管理人员
       林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,瑞元资本管理有限
公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,



                                           10
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
    朱平先生:副总经理,硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,广
发基金管理有限公司总经理助理,中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。
    易阳方先生:副总经理,硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰混合型证
券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动
灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事,瑞元资本管理有限
公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审
核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理,广发聚富开放式证券投资基
金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。
    段西军先生:督察长,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国
证监会广东监管局工作。
    邱春杨先生:副总经理,博士,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部
产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、
金融工程部总经理。
    魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。
    张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募基金
监管部处长。
    4、基金经理
    谢军,男,中国籍,金融学硕士,14 年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证
书和特许金融分析师状(CFA),2003 年 7 月至 2006 年 9 月先后任广发基金管理有限公司研究
发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4 月 28 日任广发
货币基金的基金经理,2008 年 3 月 27 日起任广发增强债券基金的基金经理,2008 年 4 月 17

                                         11
日至 2012 年 2 月 14 日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经
理,2011 年 3 月 15 日至 2014 年 3 月 20 日任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2012 年 2 月
15 日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2013 年 5 月 8 日起任广发聚源定期债券
基金的基金经理,2016 年 2 月 22 日起任广发安享混合基金的基金经理,2016 年 11 月 7 日起任
广发安悦回报混合基金的基金经理;2016 年 11 月 9 日起任广发服务业精选混合和广发鑫源混
合基金的基金经理,2016 年 11 月 18 日起任广发集瑞债券和广发鑫利混合基金的基金经理,2016
年 11 月 28 日起任广发景华纯债基金的基金经理,2016 年 12 月 2 日起任广发汇瑞一年定开债
券基金的基金经理,2017 年 1 月 10 日起任广发安泽回报纯债和广发鑫富混合基金的基金经理,
2017 年 2 月 17 日起任广发景源纯债的基金经理,2017 年 3 月 2 日起任广发景祥纯债基金的基
金经理,2017 年 7 月 5 日起任广发理财年年红债券基金的基金经理。
    5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由分管的副总经理易阳方先
生、权益投资一部负责人李巍先生和研究发展部负责人孙迪先生等成员组成,易阳方先生担
任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、固定收益部副总
经理谢军先生、温秀娟女士、代宇女士和固定收益部研究负责人韩晟先生等成员组成,张芊
女士担任投委会主席。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


    三、基金管理人的职责
    1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

                                          12
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。


    四、基金管理人承诺
    1、基金管理人承诺:
    (1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有
效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生;
    (2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的
投资。
    2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金经理承诺:
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益;
    (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息;
    (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


    五、基金管理人的内部控制制度
    基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。
内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制
环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估
考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、

                                        13
危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要
职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
    根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
    1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各
业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承
担各自职责。
    2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。
    3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监
控防线。监察稽核部属于内核部门,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况
实行严格的检查和监督。
    4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。




                                       14
                                  第四部分   基金托管人


    一、基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:广发银行股份有限公司
    住所:广州市越秀区东风东路 713 号
    办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
    法定代表人:杨明生
    成立时间:1988 年 7 月 8 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:154 亿人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资
基金托管资格的批复》,证监许可[2009]363 号
    联系人:周小磊
    联系电话:(010)65169562
    广发银行股份有限公司成立于 1988 年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股
份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本 154 亿元。二十多年来,广发银行栉
风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每
一个脚印。
    截至 2016 年 12 月 31 日,广发银行总资产 20475.92 亿元、总负债 19416.18 亿元、实现
营业收入 553.18 亿元、拨备前利润 364.43 亿元。据英国《银行家》杂志 2016 年全球银行排
名,广发银行按一级资本列第 86 位。
    (二)主要人员情况
    广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设业务
运行处、内控与综合管理处、保险与期货业务处和客户营销处,部门全体人员均具备本科以
上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
    部门负责人蒋柯先生,经济学硕士,高级经济师,从事托管工作十八年,托管经验丰富。
曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全
                                             15
球资产托管处副处长(主持工作)等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工
作小组组长。2015 年 1 月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部副总经理,现主
持部门工作。
    (三)基金托管业务经营情况
    广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基
金托管业务,基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号。截至 2016 年 12 月末,托管
资产规模 20,429.55 亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队,保证了托管服务水准在
行业的领先地位。建立了完善的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管
理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、
银行理财产品、QDII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等,能为托管产品
提供全面的托管服务。


    二、基金托管人的内部控制制度
    (一)内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管
理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    (二)内部控制组织结构
    广发银行股份有限公司总行下设资产托管部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,
专设内控与综合管理处,配备了专职内部监察稽核人员,负责托管业务的内部控制和风险管
理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
    (三)内部风险控制原则
    资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资
格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保
管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人
为事故的发生,技术系统完整、独立。



                                         16
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、
投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益
分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
    (一)监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用资
产托管业务基金监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基
金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,
报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理
人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    (二)监督流程
    1、每工作日按时通过基金监督系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发
现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督
促其纠正,并及时报告中国证监会。
    2、收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内
容进行合法合规性监督。
    3、根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的
合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
    4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。




                                       17
                               第五部分   相关服务机构


    一、基金份额发售机构
    1、直销机构
    本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基
金的开户、认购等业务:
    (1)广州分公司
    地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼
    直销中心电话:020-89899073
    传真:020-89899069     020-89899070
    (2)北京分公司
    地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
    电话:010-68083368
    传真:010-68083078
    (3)上海分公司
    地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
    电话:021-68885310
    传真:021-68885200
    (4)网上交易
    投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
    本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
    本公司网址: www.gffunds.com.cn
    客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
    客服传真:020-34281105
    (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

    2、其他代销机构
    本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
    基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及
                                          18
时公告。


    二、注册登记人
    名称:广发基金管理有限公司
    住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
    法定代表人:孙树明
    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
    电话:020-89188970
    传真:020-89899175
    联系人:李尔华


    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:北京市盈科(广州)律师事务所
    住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
    负责人:牟晋军
    电话:020-66857288
    传真:020-366857289
    经办律师:刘智、陈琛
    联系人:牟晋军


    四、审计基金资产的会计师事务所
    名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
    法人代表:卢伯卿
    电话:021-61418888
    传真:021-63350003
    经办注册会计师:洪锐明、江丽雅




                                         19
                           第六部分   基金的募集


    基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2015年8月10日经中国证
监会证监许可[2015]1928号文准予募集注册。
    本基金为契约型开放式基金,基金存续期为不定期。
    本基金自 2016年2月5日至2016年2月17日进行发售。本基金募集对象为符合法律法
规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。




                                      20
                            第七部分   基金合同的生效


    一、基金合同的生效
    本基金基金合同已于 2016 年 2 月 22 日生效,自该日起,本基金管理人正式开始管理本
基金。


    二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
   《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有人大会。
   法律法规另有规定时,从其规定。




                                        21
                      第八部分   基金份额的申购、赎回与转换


    一、申购与赎回的场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金
份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括:
    1、本公司直销机构;
    2、代销机构:经本公司委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。


    二、申购与赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。



                                         22
    三、申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    四、申购与赎回的数额限制
    1、通过基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资人开通)每个基金账户首次最低申购
金额为 10 元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机
构网点公告。
    2、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为 1 份基金份额,
基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份基金
份额时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投
资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。
    3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


    五、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;本
基金登记机构确认基金份额时,申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;本基金登记机构确认赎回时,赎回生效。投
资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回

                                         23
时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日
(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的
有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情
况,投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询义务,致使其相关权益受损的,基金管
理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效,则申
购款项退还给投资人。


    六、申购费率、赎回费率
    1、申购费率
    (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从
本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类份额对申购设置级差费率。投资者在一天之
内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

             申购金额(M)                                 申购费率

              M<100 万元                                    1.5%
         100 万元≤M<300 万元                               0.9%
         300 万元≤M<500 万元                               0.3%

              M≥500 万元                                每笔 1000 元

    (2)本基金 A 类份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    (3)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
    2、赎回费率
    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要
的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:
                                         24
                                     A 类份额

             赎回期限(N)                                 赎回费率

              1 天≤N<7 天                                   1.5%
             7 天≤N<30 天                                   0.75%

             30 天≤N<1 年                                   0.5%
              1 年≤N<2 年                                   0.3%
                   N≥2 年                                      0



   其中,1 年指 365 天。A 类份额对持续持有期少于 30 天的投资者,将赎回费全部计入基金
财产;对持续持有期大于等于 30 天(含)但少于 90 天的投资者,将不低于赎回费总额的 75%
计入基金财产;对持续持有期长于 90 天(含)但少于 180 天的投资者,将不低于赎回费总额
的 50%计入基金财产;对持续持有期长于 180 天(含)的投资者,应当将不低于赎回费总额的
25%计入基金财产。

                                     C 类份额

  持有期限(N 为日历日)             赎回费率                  计入基金财产比例

      1 天≤N<30 天                   0.50%                          100%
      30 天≤N<1 年                   0.10%                          100%
       1 年≤N<2 年                   0.05%                          100%
         N≥2 年                        0%                             -

    其中,1 年指 365 天,C 类份额的赎回费全部计入基金财产。
    3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或
调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办
法》有关规定在指定媒体上公告。
    4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基
金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
    5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基
                                         25
金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基
金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎
回费率。


    七、申购份额与赎回金额的计算方式
    1、本基金申购份额的计算:
    (1)若投资者选择 A 类基金份额,则申购份额的计算公式为:
    净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
    或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
    申购费用=申购金额-净申购金额
    或,申购费用=固定申购费金额
    申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
    例:某投资人投资 50,000 元申购本基金 A 类份额,对应费率为 1.5%,假设申购当日基
金份额净值为 1.016 元,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元
    申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元
    申购份额=49,261.08/1.016=48.485.31 份
    即:投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类份额,对应费率为 1.5%,假设申购当日基金
份额净值为 1.016 元,则可得到 48.485.31 份 A 类基金份额。
    (2)若投资人选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:
    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
    例:某投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值
为 1.016 元,则可得到的申购份额为:
    申购份额=50,000/1.016=49,212.60 份
    2、本基金赎回金额的计算:
    采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
    赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

                                         26
    例:某投资者赎回 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,对应赎回费率为 0.5%,
假设赎回当日基金份额净值是 1.213 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回总金额=100,000×1.213=121,300.00 元
    赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50 元
    净赎回金额=121,300.00-606.50=120,693.50 元
    即:投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额,份额持有期限 100 天,假设赎回当日基金
份额净值是 1.213 元,则其可得到的净赎回金额为 120,693.50 元。
    例:某投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.50%,
假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的赎回金额为:
    赎回金额=100,000×1.100=110,000.00 元
    赎回费用=110,000.00×0.50%=550.00 元
    净赎回金额=110,000.00-550.00=109,450.00 元
    即:投资者赎回 10 万份 C 类基金份额,份额持有期限 10 天,对应赎回费率为 0.50%,
假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.100 元,则其可得到的净赎回金额为 109,450.00 元。
    3、本基金基金份额净值的计算:
    计算公式为:T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基
金份额的余额数量。
    本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    4、申购份额、余额的处理方式:
    申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算
结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    5、赎回金额的处理方式:
    赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回
金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。




                                          27
       八、申购与赎回的注册登记
       1、投资者 T 日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增
加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
       2、投资者 T 日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣
除权益并办理相应的注册登记手续。
       3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟
于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。


       九、拒绝或暂停申购的情形及处理
       发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
       1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
       2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。
       3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
       4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。
       5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
       6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售
系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
       7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
       发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者
的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管
理人应及时恢复申购业务的办理。


       十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
       发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
       1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

                                             28
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售
系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基
金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时
不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未
支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第
4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告。


    十一、巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程
序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的

                                       29
赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,
可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个
工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上
刊登公告。


    十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规
定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
    3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基
金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在
重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。
    4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指
定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个
工作日的基金份额净值。


    十三、 基金的转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

                                         30
届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
但本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。本基金 A 类基金份额和
C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。


    十四、基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。
基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公
告的业务规则办理基金份额转让业务。


    十五、基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。


    十六、基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。


    十七、 定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。



                                         31
    十八、 基金的冻结与解冻与质押
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。




                                       32
                              第九部分     基金的投资


    一、投资目标
    在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固
定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续
稳定增值。


    二、投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易
的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募
债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投
资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为
0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货、国债
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管
理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。


    三、投资策略
    (一)大类资产配置
    本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根
据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例
进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。
    (二)股票投资策略
                                         33
    在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资
产的投资,以增加基金收益。
    本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性
相结合的分析方法选筛选个股。
    1、首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具
备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
    (1)盈利能力
    本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收
益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
    (2)成长能力
    投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,
避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收
益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包
括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。
    (3)估值水平
    本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、
市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA 等。
    2、其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上
市公司进行进一步的精选。
    (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研
究,评估具有持续成长能力的上市公司。
    (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上
市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
    (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关
重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治
理结构进行评价。
    (三)债券投资策略
    本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

                                          34
    1、久期配置策略
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化
的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政
策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出
预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
    2、类属配置策略
    类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金
通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市
场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具
有最优风险收益特征的资产组合。
    3、个券选择策略
    对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分
析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,
本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用
债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化
投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
    4、可转债投资策略
    可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基
本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析
公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,
从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行
考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
    5、中小企业私募债券投资策略
    本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方
位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全
面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合
的风险。
    6、资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等

                                        35
证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风
险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    (四)金融衍生品投资策略
    1、股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易
活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估
值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产
生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,
对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
    2、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产
增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定
价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量
投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资
产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求
较稳定的当期收益。
    3、国债期货投资策略
    国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管
理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行
定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求
实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。


    四、投资决策依据和投资程序
    (一)投资决策依据
    1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
    2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
    (二)投资决策程序

                                       36
    1、投资决策委员会制定整体投资战略。
    2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果,构建股票备选库,对拟投资对象
进行持续跟踪调研,并提供个股决策支持;固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。
    3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,根据投研联席会议的决议,结合对证
券市场、上市公司、投资时机的分析,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、行
业配置、重仓个股投资方案。
    4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
    5、根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易部执行。
    6、中央交易部按相关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。
    7、监察稽核部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风
险,定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。


    五、业绩比较基准
    本基金业绩比较基准:30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收益率。
    沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的
中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票
为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债
指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,以综合反映沪深证
券交易所和银行间债券市场价格变动趋势。该指数以 2002 年 12 月 31 日为基期,基点为 100
点,并于 2007 年 12 月 17 日起发布。
    上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的投资目标,符合本基金的产品定位,易于广
泛地被投资人理解,因而较为适当。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管
人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。


    六、风险收益特征
    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

                                          37
    七、组合限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    1. 股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;
    2. 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于
基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    3. 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    4. 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
    5. 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    6. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    7. 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    8. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
    9. 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    10. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
    11. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    12. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
    13. 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    14. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
    15. 本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
    16. 本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    17. 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超

                                        38
过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有
的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括
平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;
    18. 在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内
交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
    19. 基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    20. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    如法律法规或监管机构对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更或取消限制的,在
不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可根据法律法规规定作出
调整,不需召开基金份额持有人大会审议。


    八、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    1. 承销证券;
    2. 违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3. 从事承担无限责任的投资;
    4. 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
    5. 向其基金管理人、基金托管人出资;
    6. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

                                          39
    7. 依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,
应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的
规定,并履行信息披露义务。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。


    九、基金投资组合报告
   本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   基金托管人中国广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 9 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

 序号            项目              金额            占基金总资产的比例(%)

   1    权益投资                  63,826,791.17                       12.95

        其中:股票                63,826,791.17                       12.95

   2    固定收益投资             420,394,038.60                       85.30

        其中:债券               420,394,038.60                       85.30

        资产支持证券                           -                          -

   3    贵金属投资                             -                          -

   4    金融衍生品投资                         -                          -

   5    买入返售金融资产                       -                          -

        其中:买断式回购
        的买入返售金融资                       -                          -
        产

   6    银行存款和结算备           3,781,039.01                        0.77
                                          40
        付金合计

   7    其他各项资产                 4,853,116.74                            0.98

   8    合计                     492,854,985.52                            100.00

2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                     占基金资产净
 代码              行业类别                     公允价值(元)
                                                                     值比例(%)

   A    农、林、牧、渔业                                         -              -

   B    采矿业                                                   -              -

   C    制造业                                      32,137,047.95            6.87

   D    电力、热力、燃气及水生产和供应业                         -              -

   E    建筑业                                                   -              -

   F    批发和零售业                                             -              -

   G    交通运输、仓储和邮政业                                   -              -

   H    住宿和餐饮业                                             -              -

   I    信息传输、软件和信息技术服务业                  45,422.52            0.01

   J    金融业                                      31,644,320.70            6.77

   K    房地产业                                                 -              -

   L    租赁和商务服务业                                         -              -

   M    科学研究和技术服务业                                     -              -

   N    水利、环境和公共设施管理业                               -              -

   O    居民服务、修理和其他服务业                               -              -

   P    教育                                                     -              -

   Q    卫生和社会工作                                           -              -

   R    文化、体育和娱乐业                                       -              -

   S    综合                                                     -              -

        合计                                        63,826,791.17           13.65

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

                                           41
      本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                   占基金资产净
序号     股票代码      股票名称   数量(股)       公允价值(元)
                                                                    值比例(%)
 1        600519       贵州茅台      30,000      14,155,500.00                3.03
 2        603288       海天味业     245,400      10,007,412.00                2.14
 3        601398       工商银行   1,500,000       7,875,000.00                1.68

 4        600104       上汽集团     250,000       7,762,500.00                1.66
 5        601288       农业银行   2,000,000       7,040,000.00                1.51
 6        600036       招商银行     290,000       6,933,900.00                1.48
 7        601318       中国平安     110,000       5,457,100.00                1.17
 8        601939       建设银行     705,418       4,338,320.70                0.93
 9        603801        N 志邦        1,406          47,522.80                0.01

 10       300597       吉大通信       2,647          45,422.52                0.01
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                            占基金资产净值比
序号               债券品种          公允价值(元)
                                                                 例(%)

  1      国家债券                                       -                      -

  2      央行票据                                       -                      -

  3      金融债券                         40,049,000.00                     8.56

           其中:政策性金融债             40,049,000.00                     8.56

  4      企业债券                         43,889,800.00                     9.38

  5      企业短期融资券                                 -                      -

  6      中期票据                                       -                      -

  7      可转债                                200,238.60                   0.04

  8      同业存单                       336,255,000.00                  71.90

  9      其他                                           -                      -

 10      合计                           420,394,038.60                  89.89

                                          42
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                               占基金资产净值
 序号     债券代码    债券名称     数量(张)       公允价值
                                                                  比例(%)
          11170813    17 中信银
  1                                  600,000   59,346,000.00            12.69
             7        行 CD137
          11171613    17 上海银
  2                                  600,000   59,334,000.00            12.69
             1        行 CD131
          11171024    17 兴业银
  3                                  500,000   49,445,000.00            10.57
             7        行 CD247

          11171711    17 光大银
  3                                  500,000   49,445,000.00            10.57
             6        行 CD116
  4        140347     14 进出 47     300,000   30,036,000.00             6.42
          11171911    17 恒丰银
  5                                  300,000   29,676,000.00             6.35
             5        行 CD115
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
      本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      (1)本基金本报告期末未持有股指期货。
      (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      (1)本基金本报告期末未持有国债期货。
      (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

                                          43
11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
 序号             名称                      金额(元)
  1            存出保证金                                    80,817.66
  2          应收证券清算款                                              -
  3             应收股利                                                 -
  4             应收利息                               4,768,099.08
  5            应收申购款                                     4,200.00
  6            其他应收款                                                -
  7             待摊费用                                                 -
  8               其他                                                   -
  9               合计                                 4,853,116.74

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                              占基金资产
      序号           债券代码   债券名称    公允价值(元)
                                                              净值比例(%)
        1             128013    洪涛转债        177,275.00           0.04
        2             113010    江南转债         22,963.60           0.00
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




                                       44
                                   第十部分 基金的业绩


      本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
      投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
至 2017 年 6 月 30 日。
      一 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      (1)广发安享混合 A
                                                 业绩比较
                          份额净值 业绩比较
             份额净值                            基准收益
 阶段                     增长率标 基准收益                   ①-③     ②-④
             增长率①                            率标准差
                          准差②     率③
                                                 ④
 2016.2.2
 2-2016.1        2.00%       0.15%       3.60%        0.33%     -1.60%     -0.18%
 2.31
 2017.1.1
 -2017.6.        4.31%       0.10%       3.10%        0.19%      1.21%     -0.09%
 30
 自基金合
 同生效起        6.40%       0.14%       6.97%        0.29%     -0.57%     -0.15%
 至今


      (2)广发安享混合 C
                                                 业绩比较
                          份额净值 业绩比较
             份额净值                            基准收益
 阶段                     增长率标 基准收益                   ①-③     ②-④
             增长率①                            率标准差
                          准差②     率③
                                                 ④
 2016.2.2
                 8.80%       0.44%       3.60%        0.33%      5.20%      0.11%
 2-2016.1

                                            45
2.31
2017.1.1
-2017.6.        4.04%      0.11%       3.10%        0.19%       0.94%   -0.08%
30
自基金合
同生效起       13.20%      0.36%       6.97%        0.29%       6.23%    0.07%
至今


     二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
                          广发安享灵活配置混合型证券投资基金

               累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图


                         (2016 年 2 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日)


1、广发安享混合 A




2、广发安享混合 C


                                          46
    注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月 ,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基
金合同有关规定。




                                        47
                               第十一部分        基金的财产


    一、基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。


    二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。


    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。


    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。




                                            48
                            第十二部分    基金资产的估值


    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外
披露基金净值的非交易日。


    二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。


    三、估值方法
    1、证券交易所上市的权益类证券的估值
    交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)在证券交易所尚未挂牌的上市前的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    (3)有明确锁定期的公开发行股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股
票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
    3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
    (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中
                                          49
所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
    (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
    5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
    6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下,按成本估值。
    7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    8、国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其
规定。
    9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。


    四、估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

                                         50
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


    五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不

                                        51
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
       (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
       3、估值错误处理程序
       估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
       (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
       (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
       (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
       (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
       4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
       (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
       (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会
备案。
       (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。


       六、暂停估值的情形
       1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
       2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
       3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


       七、基金净值的确认
       用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

                                          52
金管理人对基金净值予以公布。


    八、特殊情况的处理
    1、基金管理人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误
处理;
    2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误
的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管
理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




                                        53
                           第十三部分   基金的收益与分配


    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。


    二、基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。


    三、收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每份基金
份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调
整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前
在指定媒介公告。


    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
                                         54
    五、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15
个工作日。
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


    六、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。




                                         55
                              第十四部分   基金费用与税收


    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、证券账户开户费用和银行账户维护费;
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。


    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.6%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.12%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
                                           56
       基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
       3、销售服务费
       本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下:
       H=E×0.40%÷当年天数
       H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
       E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
       基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费
划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登
记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
       销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动
费、基金份额持有人服务费等。
       销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
       上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


       三、不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、《基金合同》生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


       四、费用调整
       基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托

                                             57
管费率、基金销售服务费费率等相关费率。
    调低基金管理费率、基金托管费率基金销售服务费率等费率,无需召开基金份额持有人
大会。
    基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。


    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




                                         58
                           第十五部分   基金的会计与审计


    一、基金的会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如
下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按
照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。


    二、基金的审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                         59
                                第十六部分   基金的信息披露


       一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》
及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本
基金从其最新规定。


       二、信息披露义务人
   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
   本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。


       三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
   1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
   2、对证券投资业绩进行预测;
   3、违规承诺收益或者承担损失;
   4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
   5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
   6、中国证监会禁止的其他行为。


       四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
       本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。


       五、公开披露的基金信息
                                             60
   公开披露的基金信息包括:
   (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
   1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
   2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并
登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前
向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提
供书面说明。
   3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。
   基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
   (二)基金份额发售公告
   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
   (三)《基金合同》生效公告
   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
   (四)基金资产净值、基金份额净值
   《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
   在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
   基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

                                         61
额累计净值登载在指定媒介上。
   (五)基金份额申购、赎回价格
   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复
制前述信息资料。
   (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
   基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文
登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过
审计。
   基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报
告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季
度报告登载在指定媒介上。
   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。
   基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
   (七)临时报告
   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以
公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。
   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
   1、基金份额持有人大会的召开;
   2、终止《基金合同》;
   3、转换基金运作方式;
   4、更换基金管理人、基金托管人;
   5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

                                       62
   7、基金募集期延长;
   8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动;
   9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十;
   11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
   12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   14、重大关联交易事项;
   15、基金收益分配事项;
   16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
   17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
   18、基金改聘会计师事务所;
   19、变更基金销售机构;
   20、更换基金登记机构;
   21、本基金开始办理申购、赎回;
   22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
   23、本基金发生巨额赎回并延期支付;
   24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
   25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
   26、基金份额实施分类或类别发生变化;
   27、基金推出新业务或服务;
   28、中国证监会或本基金合同规定的其他事项。
   (八)澄清公告
   在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

                                        63
   (九)基金份额持有人大会决议
   基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公
告。
   (十)投资于中小企业私募债券的信息披露
   基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介
披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
   基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)
等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
   (十一)投资资产支持证券信息披露
   基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
   基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。
   (十二)投资股指期货相关公告
   基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
   (十三)投资国债期货相关公告
   基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
   (十四)中国证监会规定的其他信息。


       六、信息披露事务管理
   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。

                                        64
   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。
   基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。


    七、信息披露文件的存放与查阅
   招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
供公众查阅、复制。
   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。


    八、暂停或延迟披露基金信息的情形
    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:
    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。




                                        65
                                 第十七部分    风险揭示


    一、投资于本基金的主要风险
    1、市场风险
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致
基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
    (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
    (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
    (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会
受到利率变化的影响。
    (4)上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、
市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
    (5)债券市场流动性风险。由于银行间债券市场深度和宽度相对较低,交易相对较不活
跃,可能增大银行间债券变现难度,从而影响基金资产变现能力的风险。
    (6)购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
    (7)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金
从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。
    (8)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债券
发行人信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。
    2、管理风险
    基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括:
                                          66
       (1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程中,
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失;
       (2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因
素而可能导致的损失;
       (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
       3、职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生违法、违规行为而可能导致的损
失。
       4、流动性风险
       在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位
调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
       5、合规性风险
       指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
       6、投资管理风险:(1)本基金为混合型基金,其预期收益和风险均高于货币型基金、债
券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型;(2)
选股方法、选股模型风险;(3)基金经理主观判断错误的风险;(4)其他风险。
       7、投资于中小企业私募债券的风险
       中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较
低、外部融资的可得性较差,信用风险高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,
提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极
端情况下会给投资组合带来较大的损失。
       8、投资股指期货的风险
       (1)基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货
交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。
       (2)合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在相
同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况:1)价格变动的方向相反;2)价格变动
的幅度不同。类似合约品种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合约品
种差异的风险。
       (3)标的物风险。股指期货交易中,标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指数

                                           67
的结构不完全一致,导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险。
    (4)衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时,可能借助模型进行期货合约的选
择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力,按模型结果调整股指期货合约或者持
仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
    9、投资国债期货的风险
    国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价
格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是
指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。
流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或
了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是
指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
    10 、本基金特有的风险
    本基金为混合型基金,股票等权益类资产占基金资产的比例为 0%-95%,因此股票市场和
债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市
场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
    11、其他风险
    (1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金
可能会面临一些特殊的风险;
    (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
    (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生
的风险;
    (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
    (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
    (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
    (7)其他意外导致的风险。


    二、声明
    1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;

                                         68
    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金管理人指定的基金代销机
构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。




                                       69
                第十八部分   基金合同的变更、终止与基金财产的清算


    一、《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后
方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。


    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
    3、《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有
人大会;
    4、《基金合同》约定的其他情形;
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。


    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
                                        70
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案确认并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清
算期限,并提前公告。


    四、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。


    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。


    六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。


    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                        71
                               第十九部分   基金合同的内容摘要


       一、基金合同当事人及权利义务
         (一) 基金管理人的权利与义务
         1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
         (1)依法募集资金;
         (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
         (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
         (4)销售基金份额;
         (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
         (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
         (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
         (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
         (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
         (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
         (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
         (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,经与基金托管人协商一致后,
决定和调整除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
         (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
         (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
         (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
         (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的

                                              72
外部机构;
      (17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换和非交易过户的业务规则;
      (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
      2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
      (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
      (2)办理基金备案手续;
      (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
      (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
      (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
      (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
      (7)依法接受基金托管人的监督;
      (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎
回的价格;
      (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
      (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
      (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
      (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
      (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
      (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
      (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

                                         73
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
         (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
         (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
         (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
         (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
         (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
         (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿;
         (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
         (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
         (24)基金在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人
承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内
退还基金认购人;
         (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
         (26)建立并保存基金份额持有人名册;
         (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
         (二) 基金托管人的权利与义务
         1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
         (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;

                                           74
       (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
       (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
       (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
       (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
       (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
       (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
       (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
       (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
       (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
       (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
       (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
       (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基
金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
       (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
       (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
       (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
       (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

                                         75
       (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
       (12)建立并保存基金份额持有人名册;
       (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
       (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
       (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
       (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
       (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
       (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
       (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿;
       (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
       (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
       (三) 基金份额持有人
       基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在
《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
       同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由
于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将
可能有所不同。
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
       (1)分享基金财产收益;
       (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

                                         76
        (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
        (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
        (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
        (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
        (7)监督基金管理人的投资运作;
        (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
        (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
        2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
        (1)认真阅读并遵守《基金合同》;
        (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
        (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
        (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
        (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
        (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
        (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
        (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
        (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


       二、   基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序规则
        基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
        本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。
        (一)召开事由
        1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由
之一的,应当召开基金份额持有人大会:
        (1)终止《基金合同》;

                                            77
         (2)更换基金管理人;
         (3)更换基金托管人;
         (4)转换基金运作方式;
         (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但法律法规要求提高
该等报酬标准或销售服务费率的除外;
         (6)变更基金类别;
         (7)本基金与其他基金的合并;
         (8)变更基金投资目标、范围或策略;
         (9)变更基金份额持有人大会程序;
         (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
         (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
         (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
         (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
         2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
         (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费及其他应当由基金财产承担的费
用;
         (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
         (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式;
         (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
         (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化;
         (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围
内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

                                             78
       (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
       3、《基金合同》生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开
基金份额持有人大会。
       (二)会议召集人及召集方式
       1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
       2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
       3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
       4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金
份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开。
       5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干
扰。
       6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
       (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
       1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金

                                         79
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
      (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
      (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
      (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
      (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
      (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
      (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
      (7)召集人需要通知的其他事项。
      2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
      3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
      (四)基金份额持有人出席会议的方式
      基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
      1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金
份额持有人大会议程:
      (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
      (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

                                         80
      2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
      在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
      (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告;
      (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力;
      (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
      (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面
意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
      (5)会议通知公布前报中国证监会备案。
      参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第(2)项、或者第 2 款第(3)
项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月
以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当
有代表三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
      3、在法律法规及监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其
他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
      4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规及监管机构允许的前
提下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
      (五)议事内容与程序
      1、议事内容及提案权
      议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定

                                         81
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
      基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
      基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
      2、议事程序
      (1)现场开会
      在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
      会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
      (2)通讯开会
      在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
      (六)表决
      基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
      1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
      2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

                                        82
         基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
         采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的
书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
         基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
         (七)计票
         1、现场开会
         (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会
召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有
人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持
有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
         (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
         (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
         (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
         2、通讯开会
         在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
         (八)生效与公告
         基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

                                          83
         基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
         基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证
员姓名等一同公告。
         基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
         (九)对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本部分关于基金份额持有人
大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基
金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召
开基金份额持有人大会审议。


   三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后
方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的;
    3、《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有
人大会;
    4、《基金合同》约定的其他情形;

                                          84
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案确认并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清
算期限,并提前公告。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

                                        85
告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


    四、   争议的处理和适用的法律
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行
仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方
承担。
    《基金合同》受中国法律管辖。


    五、   基金合同存放地和投资者取得合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。




                                         86
                         第二十部分   基金托管协议的内容摘要


    一、基金托管协议当事人
    (一)基金管理人
    名称:广发基金管理有限公司
    住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
    法定代表人:孙树明
    成立时间:2003 年 8 月 5 日批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:证监基金字[2003]91 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:1.2688 亿元人民币
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
    存续期间:持续经营
    (二)基金托管人
    名称:广发银行股份有限公司(简称:广发银行)
    住所:广州市越秀区东风东路 713 号
    办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
    邮政编码:100005
    法定代表人:杨明生
    成立日期:1988 年 7 月 8 日
    基金托管业务批准文号:中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基
金托管资格的批复》,证监许可[2009]363 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:154 亿元人民币
    存续期间:永续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券
等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡服务;代理收付款项及代
理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准
                                           87
的其他业务。


   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行
票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他
债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为
0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货、国债
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管
理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    1、股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;
    2、每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于
基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
    3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
    5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

                                         88
    6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
    8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
    9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;
    11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
    13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
    15、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
    16、本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    17、在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过
基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有
的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括
平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投
资比例的有关约定;
    18、在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约

                                        89
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内
交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
    19、基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    20、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    如法律法规或监管机构对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更或取消限制的,在
不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可根据法律法规规定作出
调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。

                                         90
    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
    1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票
网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其
他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基
金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结
算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的
落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
    本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流
动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投
资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生
剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不
承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任
的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

                                         91
    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限
责任公司签订的证券登记及服务协议。
    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
    本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
    (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
    (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完
善情况。
    (3)有关比例限制的执行情况。
    (4)信息披露情况。
    6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
    (五)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策
流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、
流动性风险等各种风险。
    基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常
情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。
基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应
赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

                                        92
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协
议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并
改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。


    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和
监督基金投资运作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人
收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交

                                        93
相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。


   四、基金财产的保管
    (一)基金财产保管的原则
    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行
扣收结算费和账户维护费等费用)。
    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具备基金销售业务资格的商业银行或者
从事客户交易结算交易资金存管的商业银行等营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基
金管理人开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持
有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部
资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务

                                         94
资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以
上中国注册会计师签字方为有效。
       3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
       (三)基金银行账户的开立和管理
       1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人
合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
       2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
       3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
       4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
       (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
       1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基
金托管人与基金联名的证券账户。
       2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
       3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
       证券账户开户费由本基金财产承担,于证券账户开立次月第七个工作日从本基金银行存
款账户中扣收;若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收,基金托管人顺延
至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立后连续六个月内,因本基金银行存款余额持续
不足导致证券账户开户费无法扣收的,基金管理人有义务先行支付基金托管人垫付的开户费
用。
       4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账
户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金
管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券

                                          95
登记结算有限责任公司的规定执行。
    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户
开立、使用的规定执行。
    (五)债券托管专户的开设和管理
    《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登
记结算机构的有关规定,以本基金名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有
人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人
共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    (六)其他账户的开立和管理
    1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人
根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并
管理。
    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物
证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金
托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大
合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期

                                        96
限为《基金合同》终止后 15 年。


   五、基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个工作日
闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四
位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告,但基金管
理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。
    2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1.估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。
    2.估值方法
    (1)证券交易所上市的权益类证券的估值
    交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收
盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:
    1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;首次公开发行未上市的股
票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成
本估值。
    2)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一

                                         97
股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。
       (3)交易所市场交易的固定收益品种的估值
       1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
       2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所
含债券应收利息后得到的净价进行估值;
       3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
       (4)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估
值。
       (5)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
       (6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
       (7)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
       (8)国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规
定。
       (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
       (10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
       如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
       根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

                                           98
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章
的书面说明后,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    3.特殊情形的处理
    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
    (三)基金份额净值错误的处理方式
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错误时,视为基金份额净值
错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1.估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
    2.估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向
有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支

                                        99
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
       (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
       3.估值错误处理程序
       估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
       (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方;
       (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
       (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
       (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进
行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
       4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:
       (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
       (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会
备案。
       (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
       (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
       1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
       2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
       3.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
       (五)基金会计制度
       按国家有关部门规定的会计制度执行。
       (六)基金账册的建立
       基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别
独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

                                            100
在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    (七)基金财务报表与报告的编制和复核
    1.财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
    2.报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
    3.财务报表的编制与复核时间安排
    (1)报表的编制
    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日
起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报
告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报
告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
    (2)报表的复核
    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核
过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,
调整以国家有关规定为准。
    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
    (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人
提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。


   六、基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,
不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管

                                        101
的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。


   七、适用法律与争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。


   八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
    (二)基金托管协议终止出现的情形
    1.《基金合同》终止;
    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    (三)基金财产的清算
    1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
    3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4.基金财产清算程序:

                                        102
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书;
    (6)将清算结果报中国证监会备案确认并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5.基金财产清算的期限为 6 个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清
算期限,并提前公告。
    6.清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    7.基金财产清算剩余资产的分配:
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    8.基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由
律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    9.基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                       103
                          第二十一部分   对基金份额持有人的服务


       基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人
的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
       一、持有人注册登记服务
       基金管理人担任基金注册登记机构,为基金份额持有人提供注册登记服务,配备安全、
完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额
的登记、权益分配时红利的登记、权益分配时红利的派发、基金交易份额的清算过户等服务。


       二、持有人交易记录查询及邮寄服务
       1、基金交易确认服务
       注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。
基金份额持有人每次交易结束后(T 日),本基金销售网点将于 T+2 日开始为基金份额持有
人提供该笔交易成交确认单的查询服务。基金份额持有人也可以在 T+2 日通过本基金管理人
客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网点进行交易
的基金份额持有人的要求打印成交确认单。基金销售代理人应根据在代销网点进行交易的基
金份额持有人的要求进行成交确认。
       2、定期对账单邮寄服务
       基金交易对账单分为季度对账单和年度对账单,记录该基金份额持有人最近一季度或一
年内所有申购、赎回等交易发生的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。季度对
账单在每季结束后的 20 个工作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄送,
年度对账单在每年度结束后 20 个工作日内对所有基金份额持有人以书面或电子邮件形式寄
送。
       3、基金份额持有人交易记录查询服务
       本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网站账户自
动查询系统)和本基金管理人的销售网点查询历史交易记录。


       三、信息定制服务
       基金份额持有人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址,可订制电子邮件服
                                           104
务,内容包括基金净值播报、交易确认及相关基金资讯信息等;如预留手机号码,可订制手
机短信服务,内容包括基金净值播报、交易确认等。已开立本公司基金账户未预留相关资料
的基金份额持有人可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心(包括电话呼叫中心和网
站账户自动查询系统)办理资料变更。


    四、信息查询
    基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码,基金份额持有人可以凭基金账
号和该密码通过基金管理人的电话呼叫中心(Call Center)查询客户基金账户信息;同时可
以修改通信地址、电话、电子邮件等信息;另外还可登录本基金管理人网站查询基金申购与
赎回的交易情况、账户余额、基金产品信息。


    五、投诉受理
    基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服、呼叫中心人工座席、书信、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还
可以通过代销机构的服务电话进行投诉。


    六、服务联系方式
    1、客户服务中心
    电话呼叫中心(Call Center):95105828(免长途费),该电话可转人工服务。
    传真:020-34281105
    2、互联网网站
    公司网址:http://www.gffunds.com.cn
    电子信箱:services@gffunds.com.cn




                                          105
                           第二十二部分    其他应披露事项


  1、本基金管理人于 2017 年 7 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发
布公告,为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基
金(以下简称“本基金”)的申购业务,具体措施如下:本基金于 2017 年 7 月 25 日恢复申购
与转换转入业务;从 2017 年 7 月 26 日起,本基金暂停申购和转换转入业务,届时不再另外
公告。




                                          106
                     第二十三部分   招募说明书存放及查阅方式


    本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所,投资人可免
费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。




                                       107
                         第二十四部分    备查文件


(一)中国证监会批准广发安享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
(二)《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照




                                   108

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